VIE Analyste quantitatif - Lisbonne, H/F
Au c?ur du dispositif d'évaluation du risque de crédit de la fonction RISK, votre mission principale consistera à évaluer la performance et la qualité des modèles de notation de risque de crédit internes.
Vous serez amené(e) à développer des méthodes statistiques avancées, innovantes et rigoureuses, permettant d'estimer la précision, le conservatisme et la stabilité d'un modèle. Vous serez également amené(e) à animer et contribuer à des projets transversaux d'harmonisation des méthodologies de validation des modèles entre les entités du Groupe.
Dans le cadre de ces travaux il faudra manipuler de gros volumes de données parfois hétérogènes et vous pourrez ainsi développer des compétences en data management.
Par ailleurs, vos travaux accorderont une grande importance au respect des réglementations bancaires mondiales (Européenne, Suisse, Américaine). Vous serez ainsi amené(e) à participer à des missions d'audit des principaux régulateurs.
Au contact des autres équipes de BNP Paribas à l'international, vous communiquerez largement en anglais, et c'est dans cette langue que vous produirez tous vos travaux.
Au sein du département RISK ERA Models REM de la Direction des Risques de BNP Paribas, l'équipe "Global Credit" est composée d'une vingtaine de personnes réparties en trois pôles.
Le pôle Model Design développe et maintient les modèles de risque de crédit pour les principaux paramètres de risques (PD, LGD, EAD, VaR, EEPE...), en étroite collaboration avec les autres équipes Métiers et RISK.
Le pôle Model Performance (MPA) développe, produit et maintient la méthodologie d'évaluation de la performance des modèles internes ainsi que la définition des indicateurs utilisés pour mesurer celle-ci.
Le pôle Model Management met en place une gestion globale du portefeuille de modèles, au moyen d'une planification de moyen terme, de travaux d'industrialisation et d'analyses des coûts et opportunités.
L'équipe MPA se répartit entre deux localisations, Paris (3 collaborateurs) et Lisbonne au c?ur du centre-ville (8 collaborateurs). Il y réside un bon esprit d'équipe et de très bonnes relations, permettant ainsi de relever tous les challenges et répondre au mieux aux objectifs de l'équipe. Vous serez aussi amené(e) à interagir étroitement avec les autres équipes du département REM mais également avec d'autres entités du Groupe BNP Paribas à l'international.
Intégré(e) à la fonction RISK Groupe, au coeur du dispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez une place de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque, englobant une grande variété de portefeuilles.
Au sein de Model Performance, vous développerez des méthodes statistiques avancées, et votre point de vue vous gratifiera d'une vision complète des modèles.
Avec la place centrale accordée au respect des exigences réglementaires, et par la réponse aux missions d'audit du Régulateur, vous étofferez votre expertise, votre communication et votre esprit d'analyse.
Un tel environnement vous garantit de belles perspectives de projets riches et motivants. Ainsi, vous pourrez accroitre votre expertise technique, votre expérience dans la gestion de projet et votre polyvalence, vous ouvrant de nombreuses possibilités d'évolutions au sein du Groupe BNP Paribas.
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer? et de travailler aussi ! Aujourd?hui, ce qui compte dans un job, c?est de vivre de véritables expériences, d?apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l?idée qu?ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur https://group.bnpparibas
Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.
A vous de nous convaincre !
Oui, si vous êtes titulaire d?un Master avec une spécialisation en Mathématiques & Statistiques ou Data management. Vous justifiez d?une expérience de 12 mois minimum (stage et alternance inclus) dans le domaine des statistiques et/ou des risques.
Vous parlez couramment l?anglais.
Vous maîtrisez parfaitement Excel, PowerPoint, Power BI, SAS Visual Analytics, les outils de modélisation statistiques, de programmation et de gestion du risque.
Vous disposez par ailleurs de solides connaissances en Data, mathématiques appliquées & algorithmes, modélisation prédictive et descriptive.
De plus, votre capacité à synthétiser et votre créativité seront des atouts essentiels. Ajoutez à cela votre rigueur, votre capacité d?adaptation et votre orientation résultats pour finir de nous convaincre.
Dans un monde qui change, la diversité, l?équité et l?inclusion sont des valeurs clés pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c?est ainsi que nous construirons, ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable.
Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.
A tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV, vos données d?identification et vos antécédents pourront être vérifiées.
Ce poste est à pourvoir dès que possible, selon l?évolution de la situation sanitaire, pour une durée de 6 à 24 mois.
Avant de postuler, veillez à vérifier les conditions d?éligibilité pour cette destination Faire son V.I.E au Portugal (businessfrance.fr) et ajouter à votre espace candidat un CV et une lettre de motivation en anglais.
VIE Quantitative Analyst - Lisbon, M/W
Your daily routine ?
In the core of credit risk assessment of BNP Paribas RISK department, your main mission consists in assessing the performance and quality of credit risk models (developed under IRBA Internal Ratings-Based Approach). Thus, you will develop advanced, innovative and robust statistical approach, allowing to assess the accuracy, the conservatism and the stability of a model. You will, also, have to animate and contribute to transversal projects around harmonization of model performance assessment among all BNP Paribas entities.
In the frame of those works, you will have to manipulate significant volume of data, sometime heterogenous and you will be able to develop data management skills.
Furthermore, your works will be aligned with global regulatory expectations (European, Swiss and American).
In contact with a diversity of stakeholders on a international scope, communication will mainly be in English, it is in this language that all formalization and works will be performed.
The working environment is important !
Within RISK ERA Models department, "Global Credits" team is composed of team members split in three poles. The Model design division is developing and supporting credit risk model of PD, LGD, EAD, VaR, EEPE, in close collaboration with businesses and other RISK team. The Model Performance division (MPA) is developing, producing and supporting the methodology used to assess credit risk model performance. The Model Management division (MoMa) which is managing the global credit risk models portfolio by planning middle term evolution of credit risk models and animating transversal projects link to credit risk model portfolio management.
MPA team is spread in two locations: one in Paris (3 team members) and one in Lisbon in the heart of the city (10 team members). Cohesion and communication are key elements within the team, with the development of a strong team spirit and organization of seminar and other team building initiatives ; this cohesion and good team spirit is allowing us to face challenges and objectives as a team. You will also have interaction with other RISK ERA models teams, Businesses teams within other entities of BNP Paribas group.
The next steps ?
Integrated within BNP Paribas RISK Department, at the center of credit risk quantitative analysis, you will have a transversal point of view enabling to understand and learn risk management within an international bank. Within Model performance team, you will develop statistical knowledge and your positioning will allow you to have a vision on a diversify scope of application. With the significant part dedicated to regulatory expectation compliance, and by participating to possible regulators inspection, you will build a regulatory requirement expertise and analytical skills.
Such environment will guaranty beautiful career path within BNP Paribas with rich and challenging topics. You will be able to increase technical skills, project management skills and multitasking.
Why join BNP Paribas ?
Our world is changing! Today, what counts in a job is to live real experiences, to learn, to share objectives and results with colleagues. In short, to chart your own path, different, responsible and sustainable. At BNP Paribas, we recruit our employees with the idea that they are looking for the world and the bank of tomorrow.
Do you want to know all the reasons to join us ? Go to: https://group.bnpparibas
What about remuneration ?
It is set by Business France and can be viewed directly on their site.
Are you our next VIE Quantitative Analyst ?
Yes if you hold a Master degree with a specialization in statistics, mathematics and/or data management. You have gained first experience, a minimum of 12 months (internships and work-study program included) in statistics and/or risk management.
You speak fluent English.
You have a very good command of Excel, PowerPoint, Power BI, SAS Visual Analytics, of statistics modeling, risk management and programming tools.
You have also a solid data knowledge, knowledge of applied math and algorithms, predictive and descriptive modeling.
You demonstrate excellent synthesis skills and creativity. Your ability to deliver, your rigor as well as your ability to adapt will be assets to progress on this mission.
In a changing world, diversity, equity and inclusion are core values necessary for well-being and team performance. At BNP Paribas, we intend in welcoming and retaining all talents without distinction : this is how we shall all be building the finance of tomorrow, innovative, responsible and sustainable.
Finally, we attach particular importance to ensuring that our future employees act on a daily basis with ethical and professional responsibility.
During the recruitment process, information contained in your CV, your personal identifying information and background can be checked at all times.
VIE availability
As soon as possible, depending on the evolution of the health situation and subjects to the decision made by Portuguese and French authorities, for a period of 6 to 24 months.
Please, only send your resume and cover letter in English, and check that you fulfil the conditions for undertaking a V.I.E. How to get a job abroad in Portugal Business France V.I.E
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